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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

  上周五,美债市场相关衍生品期权交易热度急剧攀升,美国 10 年期与 30 年期美债收益率双双创下一年多以来新高 。

  追踪长期美债的安硕 20 年期以上美国国债 ETF(代码 TLT)上周五成交量达到近一月日均成交量的三倍有余 ,市场大量涌入看跌期权 ,押注债价下跌、收益率上行。

  当日该品种合计成交 140 万张期权合约,其中近 38 万张看跌期权以卖盘价及更高价位成交,基本确认为主动买入;而同期看涨期权买入量不足 24 万张。

  由于债券价格与市场利率呈反向走势 ,大量买入看跌期权,本质就是押注收益率大幅飙升 。上周五场内多笔大额交易均押注利率大幅走高,进而拖累该债基价格下行 。

  一名交易员大举买入 1.5 万张 6 月行权价 75 美元的看跌期权 ,投入 200 万美元押注:截至 6 月 17 日前,该基金价格将再度大跌 11%。若押注兑现,TLT 将创下其 2002 年上市以来历史最低价。

  另有交易员布局双向行情 ,押注后市将出现剧烈波动,且预留充足兑现时间 。其买入 3000 张 2028 年 1 月 18 日到期 、行权价 84 美元的看跌期权,同时等量买入同期限同行权价看涨期权 ,构建跨式组合,总持仓规模达 300 万美元。

  只要未来 TLT 价格跌破 74 美元或是涨破 94 美元,该笔交易即可获利。

  此番密集交易动向 ,凸显出全球债券市场情绪急剧紧绷 。背后诱因包括:上周美国 CPI 数据走高 、国际原油价格突破 100 美元 / 桶 ,以及美联储主席鲍威尔任期即将落幕等多重因素叠加。